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金融风险管理师(FRM)认证
发布时间: 2016-4-13 人气:

   金融风险管理师(FRM)认证由GARP(Global Association of Risk Professionals)组织认证。自1997年开始,至20055月,GARP在全球49个城市,包括中国的北京、上海、香港和台北,均设立了FRM认证考试考点;全球有来自3000余家机构(包括全球各大金融机构、咨询公司和学术组织)6500余人获得了金融风险管理师正式认证

考试科目

第一部分数量分析(权重10%)

第二部分 市场风险衡量与管理 (权重25%)

第三部分 信用风险衡量与管理 (权重30%)

第四部分 营运风险与机构整体风险的管理 (权重25%)

第五部分 风险管理和投资管理 (权重10%)

Part Ⅰ(100)

1.Foundations of Risk Management风险管理基础(20%)

2.Quantitative Analysis数量分析(20% )

3.Financial Markets and Products 金融市场与金融产品( 30% )

4.Valuation and Risk Models估值与风险建模(30%)

Part Ⅱ(80)

1.Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(25%)

2.Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(25%)

3.Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(25%)

4.Risk Management and Investment Management投资风险管理(15%)

5.Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题( 10%)

科目内容

第一部分 数量分析

· 参数分布估计

· 极限值理论基础

· 假设检验

· 线性回归与相关

· 均值,标准差,相关性,斜率与凸度

· 蒙特卡罗分析

· 概率分布

· 统计特性,相关、协方差与波动率的预测

· 参数分布估计

· 极限值理论基础

第二部分 市场风险衡量与管理

· 股权与商品为标的的衍生品

· 新兴市场风险包括货币危机

· 风险暴露识别与衡量

· 利率风险外汇风险、权益风险和商品风险

· 利率与债权定价

· 流动性风险

· 公司风险 (包括现金流量风险)的测量与管理

· 风险预算

· 压力检验

· 业绩表现

· 期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析

· VAR:- 定义,Delta特性,历史模拟,蒙特卡罗模拟- 实施- 局限性- 替代工具

第三部分 信用风险衡量与管理

· 精算方法与 CreditRisk+工具

· 条件求偿权与 KMV模型

· 交易风险-风险暴露- 回收率-风险控制技术(包括评级触发、抵押与优先条款)

· 信用衍生品

· 信用转换、转换矩阵与 CreditMetrics工具

· 信用评级

· 信用差价

· 违约概率

· 利率与收益

· 头寸设置

· 轧差

· 组合信用风险

· 结算风险

· SPV(特设目的机构

第四部分 营运风险与机构整体风险的管理

· 集合分布

· 公司风险资本分配

· SPV(特设目的机构)与证券化分析

· 破产: - 冲销- 优先顺序

· Basle II- 3大支柱- 内部评级为基础的实施方法(基础和进阶IRB)- 运行风险(基础和进阶实施方法)

· 市场风险、信用风险和运行风险之间的相关性

· 风险资本定义 · 市场 VaRs和运行VaRs之间的差异 · 风险管理系统运行评估

· 运用金融工程对冲操作风险

· 风险管理的实施风险

· 市场风险的内部模型实施方法 (Market Risk Amendment [1996])

· 为运行风险保险

· 法律风险

· 公司整体风险衡量

· 运行风险的严重程度与概率分布

· 运行风险种类 · 金融机构工作流程

第五部分 风险管理和投资管理

· 传统投资风险管理 - 收益衡量评估(夏普比率,信息比率,风险系数VaR, 相对VaR,跟踪误差, 存活偏差)- VaR的实施- 资产混合的Benchmarking- 风险分解和绩效归因- 风险预算- 跟踪误差- 风险限制的设定- alpha转移策略的风险- 养老基金的风险管理

· 传统投资风险管理 - 对冲基金特有的风险收益衡量(drawdown, Sortino ratio)- 特殊策略的风险(定息债券套利,合并套利,转换套利,证券做空-市场中性策略,宏观策略,危难债券, 投资发展中国家策略)- 资产非流动性,估值,与风险衡量-杠杆、衍生工具的运用以及他们所产生的风险- 衡量风险因素敞口中存在的问题(动态策略,杠杆,衍生工具,风格转换)- 对冲基金之间,以及对冲基金与其它资产之间的相关性

认证要求

分数线达标

GARP会员

在金融风险领域或其他相关领域,如贸易、投资管理、学术理论研究、经济学、审计、风险咨询或风险技术至少两年连续工作经验。

注意事项

(1) 如果没有两年相关工作经验,不会授予FRM证书。一旦申请者达到两年以上工作经验,应当书面通知GARPGARP收到附有工作经验证明的书面通知,将会邮寄FRM证书。

(2)如果提供关于工作经历的虚假信息,将会永久丧失考试资格。

(3)不足两年工作经验的应考者,如果考点已满,将尽量安排在其他考点,若仍不可行,则不被提供考试席位。

 

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